Установка OpenVPN на Ubuntu, Debian, CentOS and Fedora, очень проста, для этого можно использовать очень удобный скрипт.
Запускаем скрипт:
curl -O https://raw.githubusercontent.com/angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh
chmod +x openvpn-install.sh
./openvpn-install.sh